东北财经大学18春《基金管理》在线作业一

东财《基金管理》在线作业一

东北财经大学在线作业完整答案

一、单选题：
1.（单选题）套利定价理论由（）建立。          (满分:)
    A马柯威茨
    B夏普
    C罗斯
    D托宾
    正确答案:——C——
2.（单选题）ETF的认购方式不包括（）。          (满分:)
    A场内现金认购
    B场外现金认购
    C组合证券认购
    D以上都不是
    正确答案:——D——
3.（单选题）用公式R=(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1计算的收益率为（）。          (满分:)
    A时间加权收益率
    B算术平均收益率
    C几何平均收益率
    D简单净值收益率
    正确答案:——A——
4.（单选题）证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）于1952年系统提出。          (满分:)
    A夏普
    B林特
    C詹森
    D马柯威茨
    正确答案:————
5.（单选题）我国证券业协会基金业委员会成立于（）年。          (满分:)    txt文件首位中间可以设置文本；doc文件中只插入了尾部；

    A1991
    B2001
    C2002
    D2003
    正确答案:————
6.（单选题）关于保本基金，以下说法不正确的是（）。          (满分:)
    A保本期越长，投资者承担的机会成本越高
    B常见的保本比例介于80%-100%
    C其他条件相同时，保本比例较低的基金投资于风险性资产的比例也较低
    D保本基金往往会对提前赎回基金的投资者收取较高的赎回费
    正确答案:————
7.（单选题）及时性原则要求以最快的速度公开信息，体现在基金管理人应在法定期限内披露基金招募说明书、定期报告文件等，在重大事件发生之日起（）日内披露临时报告。          (满分:)
    A1
    B2
    C3
    D4
    正确答案:————
8.（单选题）（）认为，远期利率相当于市场参与者对未来短期利率的预期，流动性溢价为零；而长期债券的收益率可以直接和远期利率相联系。          (满分:)
    A完全预期理论
    B流动性偏好理论
    C集中偏好理论
    D市场分割理论
    正确答案:————
9.（单选题）（）一般有一个固定的存续期，存续期满后，可以通过一定的法定程序延期。          (满分:)
    A封闭式基金
    B公司型基金
    C开放式基金
    D契约型基金
    正确答案:————
10.（单选题）（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。          (满分:)
    A强势有效市场
    B有效市场
    C半强势有效市场
    D弱势有效市场
    正确答案:————
11.（单选题）假设其他条件相同，债券价格收益率值越（），债券的价格波动性就越（）。          (满分:)
    A小，小
    B大，大
    C小，不变
    D小，大
    正确答案:————
12.（单选题）根据（）的不同，可以将基金分为封闭式基金和开放式基金。          (满分:)
    A运作方式
    B组织形式
    C投资对象
    D投资理念
    正确答案:————
13.（单选题）证券投资基金起源于（）的投资信托公司。          (满分:)
    A英国
    B美国
    C法国
    D荷兰
    正确答案:————
14.（单选题）系统数据应当逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存()年。          (满分:)
    A5
    B10
    C15
    D20
    正确答案:————
15.（单选题）QDII基金的净值在估值日后（）个工作日内披露。          (满分:)
    A1
    B2
    C3
    D4
    正确答案:————
二、多选题：
16.（多选题）在债券组合管理过程中，消极管理策略有（）。          (满分:)
    A指数化策略
    B免疫策略
    C股票策略
    D债券策略
    正确答案:————
17.（多选题）封闭式基金在投资操作上的优势主要有（）。          (满分:)
    A可进行长期投资和全额投资
    B可投资于流动性相对较弱的资产
    C更好的激励和约束机制
    D资产流动性好
    正确答案:————
18.（多选题）债券基金主要的投资风险包括()。          (满分:)
    A利率风险
    B信用风险
    C提前赎回风险
    D通货膨胀风险
    正确答案:————
19.（多选题）基金注册登记机构是指负责基金（）业务的机构。          (满分:)
    A登记
    B存管
    C清算
    D交收
    正确答案:————
20.（多选题）道氏理论认为市场波动可分为（）几种趋势。          (满分:)
    A主要趋势
    B次要趋势
    C短暂趋势
    D上升趋势
    正确答案:————
21.（多选题）代销是一种通过（）等代销机构销售基金的方法。          (满分:)
    A银行
    B证券公司
    C保险公司
    D财务顾问公司
    正确答案:————
22.（多选题）基金绩效衡量需要考虑的因素包括（）。          (满分:)
    A投资目标
    B风险水平
    C比较基准
    D时期选择
    正确答案:————
23.（多选题）债券互换类型有（）。          (满分:)
    A替代互换
    B市场利率互换
    C税差激发互换
    D以上都不正确
    正确答案:————
24.（多选题）积极的股票风格管理（）。          (满分:)
    A主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重
    B只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重
    C若股票前景不妙，降低权重
    D若股票前景良好，增加权重
    正确答案:————
25.（多选题）常见的市场异常策略包括（）。          (满分:)
    A小公司效应
    B低市盈率效应
    C日历效应
    D遵循公司内部人交易
    正确答案:————
尾部同首部