【南开】18秋学期（1703）《证券市场基础》在线作业（随机）
18秋学期（1703）《证券市场基础》在线作业南开作业答案
【南开大学在线作业是随机作业】
一、单选题：
1. 不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()
A. 市价指令
B. 限价指令
C. 止损指令
D. 限购指令
正确答案:——A——
2. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（β=1.10）和75%的福特公司股票（β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()
A. 8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
正确答案:——B——
3. 如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至()元时，他将收到补充保证金的通知？
A. 5.71
B. 12.31
C. 15
D. 100
正确答案:——B——
4. 项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目()
A. A
B. B
C. A、B均可
D. A、B均不可
正确答案:————
5. 投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：15%，15%，70%，则预期收益率为()
A. 20%
B. 8%
C. 10%
D. 7%
正确答案:————
6. 上海证券交易所成立于()成立
A. 1990年11月26日
B. 1990年12月1日
C. 1998年3月
D. 2008年12月
正确答案:————
7. 某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()
A. 11.34
B. 11.56 奥鹏作业答案
C. 12
D. 11.45
正确答案:————
8. 假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为()
A. 14%,0.045
B. 11%,0.045
C. 14%,0.1
D. 11%,0.1
正确答案:————
9. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元
A. 10
B. 5.8
C. 10.5
D. 5
正确答案:————
10. 如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？
A. 10
B. 6.32
C. 5.71
D. 0
正确答案:————
二、多选题：
11. 下面属于货币市场的债券的有()
A. 短期国债
B. 商业票据
C. 回购协议
D. CDs
正确答案:————
12. 证券市场中除证券公司外，属于其他中介的有()
A. 注册会计师事务所
B. 律师
C. 投资银行
D. 投资咨询机构
正确答案:————
13. 计算当前市盈率要考虑的因素有()
A. 非经常性损益
B. 周期性的影响
C. 会计政策的不同
D. 可能存在的稀释效应
正确答案:————
14. 下面属于投资工具的有()
A. 短期存款
B. 普通股
C. 期权
D. 政府债券
正确答案:————
15. 技术分析建立在三大假设之上，它们是()
A. 市场行为包含一切信息
B. 价格稳定
C. 价格沿趋势波动，并保持趋势
D. 历史会重演
正确答案:————
16. 债券的价值影响因素包括()
A. 到期日
B. 息票利息
C. 面值
D. 贴现率
正确答案:————
17. 监管的组织体系包含有()
A. 市场外部监管
B. 市场行业自律和和交易所监管
C. 市场参与主体的内部控制
D. 价格监管
正确答案:————
18. 以下属于证券公司主要业务的是()
A. 证券投资
B. 证券经纪
C. 投资银行
D. 资产管理
正确答案:————
19. 经济周期指标中属于领先指标的有()
A. 对耐用品的新订单
B. 城镇居民储蓄存款余额
C. 股价
D. 零售价格指数
正确答案:————
20. 必要收益率包含有()
A. 无风险收益率
B. 预期通货膨胀率
C. 风险溢价
D. 预期收益率
正确答案:————
三、判断题：
21. 持有期收益率是指债券的每年利息收入与其当前市场价格的比率。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
22. 固定收益证券类的投资工具总体特点为：风险适中，流动性较强，通常用于满足当期收入和资金积累需要。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
23. 资产组合的预期收益是资产组合中所有资产预期收益的加权平均，其中的权数为各资产投资占总投资的比率。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
24. 方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
25. 如果某证券或证券组合的β＝1，其系统性风险与市场风险一致；β>1，大于市场风险；β<1，小于市场风险；β＝0，无系统性风险。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
26. 在投资组合时，应尽量使证券或证券组合的系统性风险等于或者小于市场风险。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
27. 持有期收益率是当期收益占初始投资的百分比。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
28. 息票率等于市场利率时，债券的价格等于面值。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
29. 债券的特征有偿还性、流动性、收益性、高风险性。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
30. 某5年期国债的收益率为5%，具有相同息票率的某5年期公司债券的收益率为10%，那么，它们之间的收益率差额为5%。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
31. 对债券价格而言，同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
32. 对那些盈利为负的公司，既可以用市盈率也可以使用市净率来进行估价。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
33. 投机股与收益股正好相反，一方面其分红的波动性大，另一方面其市场价格在短期内也变化较大。这两方面的情况导致了投机股的风险很高。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
34. 经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务，并收取交易佣金的业务方式。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
35. 证券投资的一个基本指导理念即是风险与收益的最优匹配。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
36. 证券投资基金按投资标的分为成长型、收入型和平衡型基金。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
37. 股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
38. 国债基金投资对象有银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据、商业票据等。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
39. 证券投资基金按组织形式，分为契约型和公司型。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
40. 证券交易所通常有两种组织形式，即公司制和会员制。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
41. 固定增长的红利贴现模型暗含了一个假定，即：k>g
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
42. 已知E0=$2.50，b=60%，ROE=15%，(1-b)=40%，k=12.5%，则市盈率为11.4。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
43. 证券市场中介主体包括证券公司、会计师、律师和证券咨询公司等，其主要任务是为投融资双方服务，满足其相关需求。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
44. 一般的，债券价格和市场利率呈现出线性关系。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
45. 债券投资者的必要回报率由实际无风险收益率、预期通货膨胀率和债券的风险溢价三个部分构成。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
46. 封闭型基金是指基金份额在发行前即确定，发行后基金总额不再变动；投资者能在证券市场买卖基金，也可赎回。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
47. 证券监管体系，是指证券监督过程中的关系定位。分为法律制度体系、监管的组织体系两方面。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
48. 经纪业务包括企业上市策划、证券营销、购并业务等。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
49. 债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
50. 持有期收益率描述的是现在买进，持有到一个较长时间，然后以某个价格卖出债券，在整个持有期，该债券所提供的平均回报率。它是使投资者在持有债券期间获得的各个现金流的净现值等于0的贴现率。
A. 错误
B. 正确
正确答案:————
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