15秋学期奥鹏南开《证券市场基础》在线作业
15秋学期《证券市场基础》在线作业试卷总分：100 测试时间：--
一、单选题（共15道试题，共30分。）
1.假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利（＝0.2元/股×100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()
A. 20.8%
B. 0
C. 0.8%
D. 20%
满分：2分
2.假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为()
A. 14%,0.045
B. 11%,0.045
C. 14%,0.1
D. 11%,0.1
满分：2分
3.债券A一年到期，在到期日，投资者获得1,000元，债券B两年到期，在到期日，投资者获得1,000元，两种债券在期间均不支付利息，贴现率分别为7%和8%，那么，A和B的理论价格分别是()
A. 934.58元，857.34元
B. 857.34元，934.58元
C. 934.58元，934.58元
D. 857.34元，857.34元
满分：2分
4.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元
A. 10.8
B. 5.8
C. 8
D. 5
满分：2分
5.投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：15%，15%，70%，则预期收益率为()
A. 20%
B. 8%
C. 10%
D. 7%
满分：2分
6.如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？
A. 6000
B. 4000
C. 10000
D. 0
满分：2分
7.假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ β=1.10）和75%的福特公司股票（ β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()
A. 8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
满分：2分
8.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？
A. 10
B. 6.32
C. 5.71
D. 0
满分：2分
9.项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目()
A. A
B. B
C. A、B均可
D. A、B均不可
满分：2分
10.如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至()元时，他将收到补充保证金的通知？
A. 5.71
B. 12.31
C. 15
D. 100
满分：2分
11.某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()
A. 11.34
B. 11.56
C. 12
D. 11.45
满分：2分
12.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1100元，求其必要收益率为()
A. 6％
B. 5.76％
C. 8％
D. 10.68％
满分：2分
13.不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()
A. 市价指令
B. 限价指令
C. 止损指令
D. 限购指令
满分：2分
14.假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为()
A. 6％
B. 10％
C. 8％
D. 4％
满分：2分
15.如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？
A. 5000
B. 4000
C. 6000
D. 0
满分：2分
二、多选题（共20道试题，共40分。）
1.计算当前市盈率要考虑的因素有()
A. 非经常性损益
B. 周期性的影响
C. 会计政策的不同
D. 可能存在的稀释效应
满分：2分
2.下面属于货币市场的债券的有()
A. 短期国债
B. 商业票据
C. 回购协议
D. CDs
满分：2分
3.以下属于金融公司的是()
A. 证券公司
B. 保险公司
C. 信托公司
D. 银行
满分：2分
4.基本分析包含的主要内容有()
A. 技术分析
B. 宏观经济分析
C. 行业分析
D. 公司分析
满分：2分
5.监管的组织体系包含有()
A. 市场外部监管
B. 市场行业自律和和交易所监管
C. 市场参与主体的内部控制
D. 价格监管
满分：2分
6.经济周期指标中属于领先指标的有()
A. 对耐用品的新订单
B. 城镇居民储蓄存款余额
C. 股价
D. 零售价格指数
满分：2分
7.下面属于资本市场债券的有()
A. 短期国债
B. 中长期国债
C. 回购协议
D. 抵押债券
满分：2分
8.证券市场中除证券公司外，属于其他中介的有()
A. 注册会计师事务所
B. 律师
C. 投资银行
D. 投资咨询机构
满分：2分
9.下面属于投资工具的有()
A. 短期存款
B. 普通股
C. 期权
D. 政府债券
满分：2分
10.证券市场的基本功能是()
A. 优化了融资结构
B. 拓展了融资渠道
C. 促进了资源合理配置
D. 为产权交易提供了定价机制
满分：2分
11.可转债是一种特殊的投资工具，包含有()这几种金融工具的特性
A. 股票
B. 国债
C. 债券
D. 权证
满分：2分
12.融资主体包括()
A. 公司
B. 金融企业
C. 投资主体
D. 政府
满分：2分
13.下面属于证券监管的理论的有()
A. 市场失灵理论
B. 货币危机理论
C. 金融脆弱性理论
D. 监管成本与收益分析
满分：2分
14.技术分析建立在三大假设之上，它们是()
A. 市场行为包含一切信息
B. 价格稳定
C. 价格沿趋势波动，并保持趋势
D. 历史会重演
满分：2分
15.以下属于证券公司主要业务的是()
A. 证券投资
B. 证券经纪
C. 投资银行
D. 资产管理
满分：2分
16.债券投资者在未来有权获得的现金流包括()
A. 定期的利息收入
B. 到期时偿还的本金
C. 资本利得
D. 手续费
满分：2分
17.基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有()
A. 认购费和申购费
B. 转换费用
C. 赎回费
D. 基金管理费和托管费
满分：2分
18.证券市场中的投资主体主要包括()
A. 投资机构投资者
B. 个人投资者
C. 投资主体
D. 融资主体
满分：2分
19.证券市场中的市场主体主要包括()
A. 融资主体
B. 中介主体
C. 投资主体
D. 监管主体
满分：2分
20.下列说法正确的有()
A. 偿还期越小，债券的价格越高
B. 息票率越高，债券的价格越高
C. 市场利率越高，债券的价格越低
D. 债券的面值越大，债券的价格越高
满分：2分
三、判断题（共15道试题，共30分。）
1.我国证券市场监管体制经历了从地方到中央、由分散到集中的过程。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
2.投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么投资者应当增持该公司股票。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
3.债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
4.国债基金投资对象有银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据、商业票据等。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
5.技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
6.持有期收益率是指债券的每年利息收入与其当前市场价格的比率。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
7.持有期收益率是当期收益占初始投资的百分比。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
8.资产组合的方差是各资产方差的简单加权平均。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
9.经纪业务包括企业上市策划、证券营销、购并业务等。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
10.债券投资者的必要回报率由实际无风险收益率、预期通货膨胀率和债券的风险溢价三个部分构成。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
11.资产的相关度越高，资产组合的风险越大；或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
12.股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
13.普通股的特点是风险较低，这主要表现在一方面股息率确定，一般在发行说明书中对股东所获得的股息数量或比例有明确规定。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
14.证券投资基金既是一种投资制度，又是一种面向大众的投资工具；本身是一种金融信托工具，也属于有价证券。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
15.某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元。假定这期间公司没有派发股息，其算术平均收益率为 和几何平均收益率相等，且均能反应该投资真实状况。
A. 错误
B. 正确
满分：2分
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