17秋川农《金融市场学(本科)》在线作业资料发布
《金融市场学(本科)》17年9月在线作业一、单选题（共20道试题，共100分。）四川农业大学
1.成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A.对
B.错
2.如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A.对
B.错
3.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A.对
B.错
4.金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系。
A.对
B.错
5.假设公司以外地宣布向其股东派发大额现金红利，如果该消息没有事先泄露，那么在有效市场中（）。
A.在宣布前价格会异常上升
B.在宣布时价格会异常变动
C.在宣布后价格会异常下跌
D.在宣布前后价格不会异常变动
6.某债券的年比例到期收益率为10%，该债券每季度支付一次利息，请问该债券的实际年收益率等于（）。
A.8%
B.10.25%
C.10.38
D.11.25
7.息票率为5%的10年期国债价格较息票率为6%的10年期国债高。
A.对
B.错
8.掉期交易能有效地降低信用风险。
A.对
B.错
9.6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（）。
A.5.5%
B.6.0%
C.6.5%
D.7%
10.下列（）情况可称为“随机漫步”。
A.估价对新旧信息的反映都是缓慢的
B.估价变动是随即的但又是可预测的
C.未来估价变动与过去估价变动是无关的
D.过去信息在预测未来价格变动时是有用的
11.股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A.对
B.错
12.购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。
A.对
B.错
13.利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。
A.对
B.错
14.货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A.对
B.错
15.假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（）。
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
16.远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A.对
B.错
17.（）说法不符合资产市场分析法。
A.以动态分析法分析长期均衡汇率
B.预期因素对当期汇率有重要的影响
C.决定汇率的是存量因素而不是流量因素
D.货币因素对当期汇率没有影响
18.证券的预期收益率描述的是（）。
A.证券收益率与指数收益率之间的关系
B.市场组合是风险证券的最优组合
C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D.由市场组合和无风险资产组成的组合
19.下列（）基金最可能购买支付高红利率的股票。
A.资本增殖型基金
B.增长型基金
C.收入型基金
D.平衡型基金
20.债券真实收益率高于银行贴现收益率，但低于等价收益率。
A.对
B.错
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