北语17春《证券投资与管理》作业3答案资料
17春《证券投资与管理》作业3北语
一、单选题：
1.关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是( )。 (满分:5)
A. 既要考虑组合受益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小．
B. 收益水平仅与管理者的技能有关
C. 詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
D. 夏普指数以证券市场线为基准
2.关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 保值型、增值型、平衡型等
B. 收入型、增长型、指数化型等
C. 激进型、稳妥型、平衡型等
D. 国际型、国内型、混合型等
3.夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的( )。 (满分:5)
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价模型
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
4.关于证券组合管理方法，下列说法错误的是( )。 (满分:5)
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
5.久期的概念最早来自( )对债券平均到期期限的研究。 (满分:5)
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
6.以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。 (满分:5)
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
7.红三兵走势是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 两阴夹一阳
B. 两阳夹一阴
C. 三根阳线
D. 两阳一阴
8.若普通缺口在短时间内未被回补，则说明▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 原趋势不变
B. 原趋势反转
C. 趋势盘整
D. 无法判断
9.波浪理论认为一个完整的周期分为▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 上升5浪，调整3浪
B. 上升5浪，调整2浪
C. 上升3浪，调整3浪
D. 上升4浪，调整2浪
10.假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：▁▁▁。 (满分:5)
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
11.下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: ▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
12.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率 为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的期望收益为 ( )。 (满分:5)
A. 16．8％
B. 17．5％
C. 18．8％
D. 19％
13.反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
14.样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 连续大量采集，变化较急,称为快速线
B. 间隔着采集，多作为中长线指标
C. 采集样本数少，称为快速线
D. 采集样本数少，称为慢速线
15.马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好
D. 投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
16.下列说法正确的是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 分散化投资使系统风险减少
B. 分散化投资使因素风险减少
C. 分散化投资使非系统风险减少
D. 分散化投资既降低风险又提高收益
17.( )表示的就是按照现值计算，投资者能够收回投资债券本金的时间(用年表示)，也就是债券期 限的加权平均数，其权数是每年的债券债息或本金的现值占当前市价的比重。 (满分:5)
A. 凸性
B. 到期期限
C. 久期
D. 获利期
18.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。 (满分:5)
A. 强调构成组合的证券应多元化
B. 承担风险越大，收益越高
C. 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增
19.不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。 (满分:5)
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
20.确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的( )。 (满分:5)
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
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